Risk Engineering Analyst Karlsruhe Jobs

Risk Engineering  Risikomanagement Jobs Entwicklung makroökonomischer und Finanzmarktszenarien für ein unternehmensweites szenariobasiertes Risikomanagement; Entwicklung und Implementierung statistischer Modelle für Business-as-usual-Risikomanagement und regulatorische Stresstests; und Analyse großer Datensätze von Risikometriken, um wertvolle Erkenntnisse über die Risiken des Unternehmens zu gewinnen. Verantwortlichkeiten: • Erforschung und Implementierung von Methodologien für Szenariodesign/-entwicklung • Analyse von makroökonomischen und Finanzmarktdaten zur Entwicklung von Szenarioprojektionen • Entwicklung von ökonometrischen Zeitreihenmodellen • Zusammenarbeit mit anderen Teams, um Anwendungsfälle zu verstehen und Szenarien zu entwickeln/verfeinern • Entwickeln Infrastruktur zur Erleichterung der Analyse im Zusammenhang mit der Entwicklung und Prüfung von Szenarien • Bereitstellung umfassender Unterstützung für das Team bei der Erfüllung der Anforderungen für behördliche Stresstests und Business-as-usual-Risikomanagement-Szenariodesign Qualifikationen: • Abschluss in Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten Bereich (höherer Abschluss bevorzugt) • Fähigkeit, quantitative Modellierungstechniken schnell zu erlernen und anzuwenden • Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten • Hintergrund in Ökonometrie und Finanzmodellierung wird bevorzugt • Programmiererfahrung ist von Vorteil

Quantitativer Risikoanalyst – VP Karlsruhe Jobs

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, an einem ganzen Spektrum von Produkten für die Kontrahentenrisikoanalyse zu arbeiten und praktische Erfahrungen mit Modellierung und Risikoinfrastruktur zu sammeln. Positionsverantwortung • Berechnen Sie das Kontrahentenrisiko bei derivativen Produkten über alle Märkte/Anlageklassen hinweg. • Durchführung von Untersuchungen als KMU gegenüber internen Interessenvertretern. • Durchführen von Überprüfungen und Anpassungen zum Monatsende zum Zweck der Limitüberwachung. • Arbeit an Projekten zur Förderung der globalen systematischen Berechnung des Kontrahentenrisikos von Derivaten und des Risikomanagementprozesses. • Beteiligen Sie sich aktiv an der Weiterentwicklung von Kontrahentenanalyse-Tools und -Infrastrukturen. • Entwicklung und Validierung von Modellen für die Preisgestaltung, Risikofaktorsimulation und Expositionsberechnung, einschließlich des Schreibens von Modellentwicklungsdokumenten. • Beratung zur Kreditrisikominderung und Erläuterung von Kontrahentenrisiken für Vertrieb, Handel und Kreditrisikomanagement. Bieten Sie Schulungen zu Methodik und Systemen an. Positionsanforderung • Master/PhD in einer quantitativen Disziplin mit Kenntnissen in abgeleiteter Mathematik. Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung in einer quantitativen Rolle in Finanz-/Beratungsdienstleistungen mit gutem Verständnis der Modellierung/Preisgestaltung von Derivaten. • Gute Kommunikationsfähigkeiten sind unerlässlich, da die Position das Quantifizieren und Erläutern von Risiken in einem Umfeld erfordert, in dem schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. • Guter Teamplayer und Lernbereitschaft. • Kenntnisse in Techniken des Marktrisikomanagements sind wünschenswert. • Kenntnisse in Unix und Programmierung (z. B. C++, Python, Perl und SQL etc.). • Kenntnisse einer breiten Palette derivativer Produkte (FI, Aktien, Rohstoffe, Devisen, Kredite) wären ideal. Berufsgruppe: Risikomanagement Berufsfamilie: Risikoanalyse, -modellierung und -validierung Vollzeit  Risikomanagement Jobs